Posizione: Financial Risk Management Analyst - Rischi di Mercato e Liquidità
Società: Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di Financial Risk Management Analyst per il team di Rischi di Mercato e Liquidità.
Attività principali:
- Selezione e implementazione di modelli e metodologie di quantificazione dei rischi di mercato e di liquidità;
- Monitoraggio del posizionamento dell’Asset Liability Management della Società e controllo dell’esposizione di CDP ai rischi di mercato e di liquidità;
- Stress testing dei rischi di mercato e di liquidità;
- Valutazione degli impatti sui rischi di mercato e di liquidità derivanti dall'introduzione di nuove strategie di copertura/nuovi prodotti;
- Predisposizione di documentazione e reportistica per l'autorità di Vigilanza sui rischi di mercato e di liquidità.
Requisiti:
La risorsa ideale possiede una laurea in Matematica, Fisica, Discipline statistiche, Discipline economiche con indirizzo quantitativo o Ingegneria e ha maturato un’esperienza pregressa di 1-2 anni. È gradita, se presente, un’esperienza presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza in ambito di asset & liability management, financial risk management, credit risk management o capital management.
È richiesta una conoscenza approfondita, maturata tramite il percorso di studi o la precedente esperienza professionale, di almeno uno dei seguenti temi: financial modelling, analisi delle serie storiche, modelli stocastici, data science, asset & liability management, risk management, asset allocation, valutazione investimenti.
Costituisce elemento preferenziale il conseguimento di un titolo universitario post-lauream in ambito risk management/finanza e/o avere intrapreso una delle seguenti certificazioni professionali: CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager), PRM (Professional Risk Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).
Si richiede una buona capacità di programmazione in almeno uno dei seguenti linguaggi: Python, R, Matlab, Visual Basic, C/C++, Java. Gradita l'eventuale familiarità con il linguaggio SQL. Il ruolo richiede la conoscenza del Pacchetto Office ed un livello di lingua inglese fluente.
Completano il profilo proattività, flessibilità, capacità relazionali e di organizzazione, solide capacità di problem solving e di apprendimento, oltre ad un forte interesse per la formazione e la crescita professionale su temi di risk management e di finanza quantitativa.
CDP promuove la diversità in tutte le sue forme e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutte le nostre persone. Le candidature ricevute saranno considerate in base al merito individuale e all’aderenza alla posizione ricercata, indipendentemente da nazionalità, origine etnica, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o convinzioni personali.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99).
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